自動売買
自動売買アルゴリズム、自動売買ロジック、自動売買プログラムなどとも呼ばれることがあるが、全部同義。
取引ルールをプログラミングされた自動売買ソフトウエア全般のことを指す場合が多いです。
証券会社独自のシステムで提供されたり、MetaTrader・cTraderのようなパソコンソフトに追加インストールするものがあります。
勝率
勝率 ＝ 勝ちトレード ÷ トレード回数
高ければ高いほど、良い自動売買システムであるかのように感じる。
しかし、歴の長いトレード専門家に言わせれば、勝率が高ければ良いシステムとは限らない。
勝ち続けても、たったの一回でも大負けすれば、全体では大きくマイナスの負けトレードだった。。。ということになりかねない。
戦いで勝ち続けても「油断して、たったの1回頭を弾丸で潰されれば全て終わり」
復帰することができない。
だったら負けても受け身で流したほうが良い。
個別の戦いで勝って、戦争で負けることに繋がりかねない。
トレードでも全く同じことが起こる。
最大ドローダウン
MetaTraderで自動売買EAを「バックテスト」した時に見る場合が多い。
自動売買を続ければ必ず勝ち続けるということは少なく、たまに大負けすることがある。
この時に負けトレードで資産額が落ち込むことがあるが、最も大きく負けた時にどれほど資産を溶かしたかを指す数値。
プロフィットファクター（PF）
数値が1よりもあれば、収支がプラスのシステム。勝てるシステムと言われる。
逆に、PFが1以下になると負けているシステムであることが分かる。
プロフィットファクター ＝ 平均勝ち利益額 ÷ 平均負け損失額
では高ければよいのかというと、3以上など高すぎれば”過剰最適化”が疑われる。
”過剰最適化”が発生したシステムは、バックテストでは成績が優秀でも、実際のトレードではPF1以下のシステムと同じ性能になり、勝てないシステムと言われている。
テストの点数(プロフィットファクター)が高くても、社会での仕事では全く成果を出せないのと同じ。
過剰最適化
カーブフィッティングとも言われる。
特定の過去のデータ上で勝てるように自動売買をセッティングしても、実際のリアルフォワードでは全く成果を出せないことがある。
実際の相場では、チャートにノイズが入ったり、想定外の事件が起こることが多い。
元々のトレードロジック（地頭）が優秀なら、過剰最適化の影響が出ることは少ない。
しかし、性能が悪いロジックであっても無理に成績を上げることができてしまう。
性能の良いロジックであれば、やればやるほど良い結果が出るが、性能の悪いロジックがガリ勉（過剰最適化）しすぎて柔軟性を失うと、こんな時に一切対応できなくなってしまう。
同じヒストリカルデータを使っているにも関わらず。