ブローカーによる差
ブローカーによって、トレードがどう違うのか見ていきます。
ここでは同じ自動売買EAを使い、Dukascopyとhistdata.comのヒストリカルデータを用いてバックテストします。
バックテストツールとして、「Tick Data Suite」を使い、一律GMT±0のモードにします。
【バックテスト期間】2004.01.01-2023.01.01
Dukascopy
histdata.com
大雑把な傾向は同じですが、ヒストリカルデータの入手元でところどころ違う結果となっている事がわかります。
なぜ、こんなにも結果が違う？
多くのFXブローカーでは、複数のカバー先と繋いで一番顧客に有利なレートを提供しますが、これはカバー先によって為替レートが異なるということでもあります。
なぜカバー先が違うだけで、為替レートが異なってくるのでしょう。
厳密には、それぞれの為替のカバー先は別市場ということになります。
株式市場に例えるなら、同じ銘柄を扱っていても日本にも東証もあれば大証もある。複数の株式市場があるでしょう。
為替は、複数の為替市場が世界中に点在しているため若干のタイミング・価格差が生じてしまうのです。
結果的に極めて近いレートに落ち着きますが、それにもタイムラグがあります。
有利レートのカバー先と繋がっているか？
カバー能力もブローカー選びの腕の見せ所でしょう。