EAなのに停止する？
また、この話題に戻ってきました。
メタトレーダーのEA稼働については各々個人の判断に任せるしか無いのですが、不調になるタイミングが分かれば苦労しません。
ヒントとして、「VIX・恐怖指数」と「EAの成績」がどう関係しているのか、簡単に見てみましょう。
「VIX・恐怖指数」と「EAの成績」
まず、恐怖指数・VIXのグラフを見てみましょう。
TradingViewからグラフを拝借しました。
画面によっては見難いことにご注意ください。
恐怖指数・VIX
2009年と2020年頃の恐怖指数・VIXが跳ね上がっているのが分かるかと思います。
2009年は、2008年後半のリーマン・ショックの影響ですね。
2020年は、COVID-19（COVID-19の詳細な情報は医療機関にお問い合わせください）による混乱です。
EAの成績
次に、自動売買EAの成績です。
こちらも画面によっては見難いことにご注意ください。
「VIX・恐怖指数」と「EAの成績」は関係している
パッと見で「VIX・恐怖指数」と「EAの成績」は関係性・相関性がありそうです。
もちろん時間足によっても異なってきますが、例えばVIXが５０を超えるなんてことが１０年で何回あるお話なのでしょうか？
他にも、一時的に跳ね上がるタイミングはありますが、そちらの影響は皆無に見えます。
もちろん全てのEAで同じとは限りませんが、こうしてみると、あまり現実的では無いように見えます。
経済指標で止める？
そもそも、上の成績は経済指標を一切考慮していません。
指標があろうとなかろうと常時ONです。
・そもそもEAによっては、経済指標のない時間帯にトレードを限定したものがある。
・経済指標のような極端な値動きは、フィルターされて自動でトレードOFFされる場合がある。
・経済指標の極端な値動きには反応しないようにパラメータが最適化されている。
と、いったものもあります。
全てのEAに当てはまる保証はありませんが、上のグラフでも影響があるようには見えません。
自動売買本当に怖いのは
結論から申しますと「相場は生き物」
これが一番怖いです。
以下もヒントです。
「相場は生き物」と、長期バックテストは矛盾します
２００８年以降、とある人間のディーラーが起こした大事件をきっかけに、投資銀行やヘッジファンドなどの機関投資家は、人間のディーラーを次々とAI・人工知能のディーラーに置き換えていきました。
機械はミスを侵さない！人間は信用できない！と。
もちろん、多くの人間のディーラーは何も悪くないので、彼らは被害の巻き添えになっただけです。
では、２００８年以降は市場参加者が変わったので、昔の相場とは違う値動きをするようになったのではないでしょうか？
そして、、、果たして、、、相場が変化したというのに、その前後を含めてバックテストをすることに、本当に意味があるのでしょうか？
※それでも、ある程度の長さ。例えば１０年くらいのバックテストは必要でしょう。
２０２３年現在も、世界中で様々な事件が起こって変化を続けています。
しかし、臨機応変に使えなくなったロジックは捨てる。というのが必要なのも事実。
とても難しいですね。
聖杯は存在しないということを、肝に銘じておきましょう。
結局は、個人の実力に依存してしまうことになるのです。